Decisioni sotto incertezza
Tre capitoli in cui si decide prima di sapere: la regola del quantile, il rischio di coda ottimizzato con un LP e la dualità che dà il prezzo agli strumenti finanziari.
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Il Newsvendor
La regola del quantile critico, la formulazione a scenari e il valore della soluzione stocastica.
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VaR e CVaR
Misurare la coda delle perdite e ottimizzarla con la formulazione lineare di Rockafellar–Uryasev.
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Arbitraggio e prezzatura
Rilevare un arbitraggio è un LP; i duali sono le probabilità neutrali al rischio che prezzano ogni titolo.